PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 7.86% против 25.53% соответственно.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий UGE и UPRO

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

UGE vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.21

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.06

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

4.22

-4.10

UGE vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между UGE и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и UPRO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UGE и UPRO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-76.82%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-33.38%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-63.94%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-76.82%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-18.68%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-14.53%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

8.41%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

16.04%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

28.48%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

54.36%

-26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

50.34%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

53.69%

-20.71%