Сравнение UGE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UGE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 7.86% против 25.53% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и UPRO
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UGE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UGE
UPRO
Сравнение UGE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.21 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.22 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UGE и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и UPRO
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и UPRO
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -76.82% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -33.38% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -63.94% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -76.82% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -18.68% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -14.53% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 8.41% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 16.04% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 28.48% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 54.36% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 50.34% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 53.69% | -20.71% |