PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGE с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с ULE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.58%/yr vs -2.26%/yr for ULE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 7.58% против -2.26% соответственно.

UGE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
4.94%
С начала года
16.86%
1 год
7.42%
3 года*
4.90%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
7.58%
Всё время*
11.24%

ULE

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-6.46%
1 год
-5.53%
3 года*
0.85%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-2.26%
Всё время*
-4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		16.86%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
ULE
ProShares Ultra Euro		-6.46%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between UGE and ULE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPUUUGE с COSTUGE с SPY
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с VOOULE с QQQULE с EURUSD=X

Доходность на риск

UGE vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.43

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.54

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.48

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.94

+1.60

UGE vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ULE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и ULE

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-72.74%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-11.67%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-16.95%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-37.59%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-51.30%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.98%

-63.48%

+29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-46.17%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

5.88%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и ULE

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

2.41%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

8.94%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

12.98%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

16.07%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

15.09%

+18.10%

Сравнение комиссий UGE и ULE

И UGE, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и ULE

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.09%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGE and ULE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (11.49%) compared to ULE (2.41%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, UGE leads with 7.58% vs -2.26% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.58% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for ULE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор