PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGE с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с TECL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.00%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UGE charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности UGE и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 8.00% против 47.53% соответственно.

UGE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
-5.46%
С начала года
17.67%
1 год
9.72%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
8.00%
Всё время*
11.25%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

UGE

ProShares Ultra Consumer Goods
$1.16M$845.37K$1.09M

Сравнение доходности по годам UGE и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		17.67%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between UGE and TECL is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.49

The correlation between UGE and TECL shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и TECL

Секторы
UGE
TECL

Потребительский защитный сектор

98.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
98.1%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.9%
TECL

-

Сырьевые материалы

UGE

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

TECL
0.8%

Энергетика

UGE

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

UGE

-

TECL

-

Здравоохранение

UGE

-

TECL

-

Промышленность

UGE

-

TECL
0.0%

Недвижимость

UGE

-

TECL

-

Технологии

UGE

-

TECL
99.2%

Коммунальные услуги

UGE

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPUUUGE с COSTUGE с SPY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

UGE vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGE c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGETECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.54

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.06

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.55

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

6.00

-5.16

UGE vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и TECL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGETECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-77.96%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-46.58%

+27.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-66.58%

+43.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-77.96%

+21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-77.96%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.52%

-24.92%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-18.45%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

19.75%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 11.58%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGETECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

29.61%

-18.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

66.17%

-43.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

77.25%

-48.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

76.96%

-45.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.25%

73.74%

-40.49%

Сравнение комиссий UGE и TECL

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и TECL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TECL в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.08%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and TECL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to UGE (11.58%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs 8.00% for UGE. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.08% for UGE.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор