PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGE с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.85%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.85% против -55.08% соответственно.

UGE

1 день
6.15%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
6.92%
С начала года
19.60%
1 год
10.94%
3 года*
7.14%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
7.85%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		19.60%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UGE and SQQQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.51

The correlation between UGE and SQQQ shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и SQQQ

Секторы
UGE
SQQQ

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UGE

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

SQQQ

-

Энергетика

UGE

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UGE

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

UGE

-

SQQQ

-

Промышленность

UGE

-

SQQQ

-

Недвижимость

UGE

-

SQQQ

-

Технологии

UGE

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UGE

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с COSTUGE с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UGE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGESQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.98

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.58

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.89

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-1.63

+2.60

UGE vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и SQQQ

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-100.00%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-61.03%

+42.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-92.51%

+67.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-97.27%

+40.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-99.97%

+42.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.43%

-100.00%

+67.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-92.76%

+73.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

33.36%

-22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 12.48%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

22.32%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

46.22%

-23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

55.87%

-28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

67.91%

-36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

66.57%

-33.40%

Сравнение комиссий UGE и SQQQ

И UGE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и SQQQ

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and SQQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UGE (12.48%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UGE leads with 7.85% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.85% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.05% for UGE.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор