PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.64%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности UGE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 8.64% против 64.56% соответственно.

UGE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.77%
С начала года
14.78%
6 месяцев
15.31%
1 год
3.62%
3 года*
5.87%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.64%

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		14.78%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between UGE and SOXL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.42

The correlation between UGE and SOXL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и SOXL

Секторы
UGE
SOXL

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

UGE

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

SOXL

-

Энергетика

UGE

-

SOXL

-

Финансовые услуги

UGE

-

SOXL

-

Здравоохранение

UGE

-

SOXL

-

Промышленность

UGE

-

SOXL

-

Недвижимость

UGE

-

SOXL

-

Технологии

UGE

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

UGE

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

UGE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGESOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
8.45

-8.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.03

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.58

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

22.69

-22.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

72.83

-72.50

UGE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и SOXL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-90.46%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-43.47%

+24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-87.88%

+63.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-90.46%

+33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-90.46%

+33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-23.06%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-34.95%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

13.52%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 10.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

68.39%

-58.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

99.84%

-78.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

116.79%

-90.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

110.35%

-78.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

100.62%

-67.49%

Сравнение комиссий UGE и SOXL

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и SOXL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.12%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and SOXL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to UGE (10.36%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs 8.64% for UGE. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.03% for SOXL.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор