Сравнение UGE с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
UGE и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.18% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и LVHD
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
UGE vs. LVHD — Ранг доходности на риск
UGE
LVHD
Сравнение UGE c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.63 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.95 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.85 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.03 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UGE и LVHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и LVHD
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и LVHD
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -37.32% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -8.38% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -16.75% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -37.32% | -19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -4.83% | -33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -4.05% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.39% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и LVHD
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 2.77% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 6.49% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 11.99% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 12.87% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 15.49% | +17.48% |