PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGE с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UGE и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UGE и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 7.72% против -32.91% соответственно.

UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с SPYUGE с RXL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UGE и GUSH

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods

Доходность на риск

UGE vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.79

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.35

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.26

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

3.14

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.43

+0.77

Корреляция

Корреляция между UGE и GUSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и GUSH

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и GUSH

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UGEGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-99.98%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-43.67%

+24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-73.64%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-99.94%

+42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-99.77%

+61.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-92.81%

+74.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

17.57%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGEGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

16.69%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

39.24%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

67.59%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

68.73%

-37.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

94.30%

-61.33%