Сравнение UGE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR Gold Shares (GLD).
UGE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.92% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и GLD
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UGE vs. GLD — Ранг доходности на риск
UGE
GLD
Сравнение UGE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.79 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.21 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.68 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.90 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.79 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.22 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.88 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UGE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и GLD
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и GLD
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -45.56% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -19.21% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -21.03% | -35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -22.00% | -35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -13.23% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -16.17% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 5.20% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и GLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 11.06% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 24.30% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 27.80% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 17.74% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 15.87% | +17.11% |