PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.82%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности UGE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.12% соответственно.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between UGE and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.03

Сравнение распределения секторов UGE и GLD

Секторы
UGE
GLD

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

UGE

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

UGE

-

GLD

-

Энергетика

UGE

-

GLD

-

Финансовые услуги

UGE

-

GLD

-

Здравоохранение

UGE

-

GLD

-

Промышленность

UGE

-

GLD

-

Недвижимость

UGE

-

GLD

-

Технологии

UGE

-

GLD

-

Коммунальные услуги

UGE

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

UGE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.21

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.60

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.68

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

4.15

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.01

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UGE и GLD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-45.56%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-19.21%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-19.21%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-21.03%

-35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-22.00%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-17.75%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-16.16%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

7.73%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и GLD

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.51%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

23.16%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

26.61%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

18.00%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

15.95%

+17.13%

Сравнение комиссий UGE и GLD

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и GLD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.62%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 7.82% for UGE. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for GLD.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор