PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.92% соответственно.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий UGE и GLD

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

UGE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.79

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.21

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.68

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

9.90

-9.79

UGE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.79

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.22

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Корреляция

Корреляция между UGE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и GLD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и GLD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-45.56%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-19.21%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-21.03%

-35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-22.00%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-13.23%

-24.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-16.17%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

5.20%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и GLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

11.06%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

24.30%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

27.80%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

17.74%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

15.87%

+17.11%