Сравнение UGE с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UGE и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 7.72% против -6.32% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и ERX
UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UGE vs. ERX — Ранг доходности на риск
UGE
ERX
Сравнение UGE c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.97 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.42 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.41 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.87 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.97 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между UGE и ERX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и ERX
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и ERX
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -99.54% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -35.17% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -46.90% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -98.59% | +41.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -91.33% | +53.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -66.78% | +48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 17.26% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и ERX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 13.01% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 29.14% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 50.15% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 52.18% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 69.25% | -36.28% |