Сравнение UGE с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UGE и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGE имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции DIG немного отстают с 7.37%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и DIG
И UGE, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. DIG — Ранг доходности на риск
UGE
DIG
Сравнение UGE c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.96 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.40 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.86 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.96 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.00 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UGE и DIG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и DIG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и DIG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -97.04% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -35.40% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -46.02% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -92.53% | +35.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -49.79% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -64.47% | +45.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 17.32% | -8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и DIG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.95% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 28.78% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 49.96% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 51.73% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 57.63% | -24.66% |