Сравнение UGA с KAPR
UGA (United States Gasoline Fund LP) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGA returned 23.21%/yr vs 7.32%/yr for KAPR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности UGA и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у KAPR с доходностью 12.64%.
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
KAPR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | 140.22% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.64% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 18.61% |
Correlation
The correlation between UGA and KAPR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between UGA and KAPR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
UGA
KAPR
Сравнение UGA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 9.28 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 43.52 | -32.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и KAPR
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -16.91% | -69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -2.52% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -16.84% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -16.91% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -0.10% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -3.88% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 0.54% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и KAPR
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 2.46% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 4.57% | +26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 6.66% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 11.76% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 11.64% | +25.60% |
Сравнение комиссий UGA и KAPR
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и KAPR
Ни UGA, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and KAPR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (8.84%) compared to KAPR (2.46%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs KAPR's -16.91%.
On 5-year performance, UGA leads with 23.21% vs 7.32% for KAPR. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 23.21% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
UGA and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGA is categorized as Oil & Gas, while KAPR is Defined Outcome. UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор