Сравнение UGA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.86% против 14.08% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и FXAIX
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
UGA vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
UGA
FXAIX
Сравнение UGA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.97 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.52 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.30 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.97 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UGA и FXAIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и FXAIX
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и FXAIX
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -33.79% | -52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -12.13% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -24.50% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -33.79% | -42.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -3.83% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.53% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и FXAIX
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 5.34% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 9.53% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 18.32% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 16.92% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 18.05% | +18.95% |