Сравнение UGA с CPXR
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, UGA returned 71.49% vs 100.52% for CPXR. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UGA charges 1.02%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности UGA и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 72.77%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 27.54%.
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
CPXR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 15.54%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.90K | $409.90K | $731.06K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам UGA и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -5.87% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 27.54% | 35.65% |
Correlation
The correlation between UGA and CPXR is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. CPXR — Ранг доходности на риск
UGA
CPXR
Сравнение UGA c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.20 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 9.25 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и CPXR
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -47.87% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -31.64% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -0.47% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -18.84% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 10.90% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и CPXR
United States Gasoline Fund, LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 11.89% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 39.25% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 55.38% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 66.72% | -32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 66.72% | -29.41% |
Сравнение комиссий UGA и CPXR
UGA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и CPXR
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.55% | 0.70% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and CPXR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to CPXR (11.89%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 100.52% vs 71.49% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 1.02% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 11.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 100.52% return vs 71.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for UGA.
UGA is categorized as Oil & Gas, while CPXR is Copper. UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 1.20% for CPXR.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор