Сравнение UGA с BPH
UGA (United States Gasoline Fund, LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. UGA is passively managed, while BPH is actively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UGA charges 1.02%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UGA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам UGA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | -7.45% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between UGA and BPH is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. BPH — Ранг доходности на риск
UGA
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UGA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund, LP (UGA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и BPH
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -15.58% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -8.41% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -5.61% | -30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 30.27% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 30.27% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 30.27% | +7.04% |
Сравнение комиссий UGA и BPH
UGA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и BPH
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and BPH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UGA.
UGA is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: USCF and Precidian. Their fees differ too: 1.02% for UGA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UGA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор