Сравнение UGA с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
UGA и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UGA и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.96% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у BPH с доходностью 35.03%.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и BPH
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
UGA vs. BPH — Ранг доходности на риск
UGA
BPH
Сравнение UGA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.72 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.74 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.47 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.19 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между UGA и BPH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и BPH
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и BPH
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -26.32% | -60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -22.08% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.05% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -7.52% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 8.61% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и BPH
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 8.56% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 19.50% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 29.60% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 28.79% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 28.79% | +8.21% |