Сравнение UGA с BPH
UGA (United States Gasoline Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. UGA is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UGA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | -2.80% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between UGA and BPH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. BPH — Ранг доходности на риск
UGA
BPH
Сравнение UGA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 9.79 | -9.68 |
Просадки
Сравнение просадок UGA и BPH
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -2.35% | -84.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | 0.00% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -0.93% | -35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 23.51% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 23.51% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 23.51% | +13.76% |
Сравнение комиссий UGA и BPH
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и BPH
Ни UGA, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGA and BPH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
UGA and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UGA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор