Сравнение UGA с BPH
UGA (United States Gasoline Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. UGA is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UGA charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UGA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 1.08% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between UGA and BPH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. BPH — Ранг доходности на риск
UGA
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UGA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и BPH
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -15.58% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.78% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -6.73% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 28.00% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 28.00% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 28.00% | +9.23% |
Сравнение комиссий UGA и BPH
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и BPH
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and BPH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UGA.
UGA is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UGA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор