Сравнение UFPT с VHT

С начала года, UFPT показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 25.76% против 7.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.