Сравнение UFPT с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UFPT и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPT и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | -12.63% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 23.84% против 9.80% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 23.84%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. VHT — Ранг доходности на риск
UFPT
VHT
Сравнение UFPT c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.43 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.71 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.53 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.25 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.43 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UFPT и VHT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и VHT
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и VHT
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -39.12% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -10.40% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -17.71% | -30.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -28.85% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -7.31% | -38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -5.98% | -26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 4.42% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и VHT
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 5.14% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 10.08% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 17.61% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 14.85% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 16.94% | +22.42% |