PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFPT с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UFPT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFPT и VHT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.
-12.63%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 23.84% против 9.80% соответственно.


UFPT

1 день
0.20%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-2.79%
1 год
-4.87%
3 года*
14.32%
5 лет*
29.83%
10 лет*
23.84%

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Technologies, Inc.

Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

UFPT vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3636
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPTVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.43

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.71

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.53

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

1.25

-1.52

UFPT vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UFPTVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между UFPT и VHT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и VHT

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и VHT

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и VHT.


Загрузка...

Показатели просадок


UFPTVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-39.12%

-49.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-10.40%

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-17.71%

-30.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-28.85%

-19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.88%

-7.31%

-38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-5.98%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

4.42%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и VHT

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UFPTVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.14%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

10.08%

+21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

17.61%

+28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.82%

14.85%

+28.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

16.94%

+22.42%