PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFPT с FTLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UFPT и FTLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -32.33%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 27.36% против 50.47% соответственно.


UFPT

1 день
-1.53%
1 месяц
7.17%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.06%
1 год
-0.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
32.56%
10 лет*
27.36%

FTLF

1 день
-4.92%
1 месяц
15.53%
С начала года
-32.33%
6 месяцев
-38.73%
1 год
-22.90%
3 года*
11.70%
5 лет*
18.62%
10 лет*
50.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и FTLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.
5.81%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock
-32.33%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%

Correlation

The correlation between UFPT and FTLF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.03

The correlation between UFPT and FTLF shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UFPT:

$8.81

FTLF:

$0.68

Коэффициент P/E

UFPT:

26.67

FTLF:

16.26

Коэффициент PEG

UFPT:

0.50

FTLF:

1.79

Коэффициент P/S

UFPT:

3.01

FTLF:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$608.85M

FTLF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$172.62M

FTLF:

$28.73M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$111.39M

FTLF:

$11.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Technologies, Inc.

FitLife Brands Inc. Common Stock

Доходность на риск

UFPT vs. FTLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c FTLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UFPTFTLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.40

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.81

+0.75

UFPT vs. FTLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FTLF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и FTLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPT и FTLF

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и FTLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UFPTFTLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-99.68%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-57.23%

+26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-57.23%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-57.23%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-89.06%

+40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.45%

-46.97%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-70.89%

+38.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.84%

28.39%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и FTLF

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UFPTFTLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

19.36%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

37.63%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

52.03%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

45.37%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.56%

305.80%

-266.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и FTLF

Ни UFPT, ни FTLF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и FTLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
154.20M
23.49M
(UFPT) Общая выручка
(FTLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UFPT and FTLF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (19.36%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs FTLF's -99.68%.

UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и FTLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор