Сравнение UFPT с FTLF
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UFPT returned 26.69%/yr vs 51.41%/yr for FTLF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и FTLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -32.39%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 26.69% против 51.41% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -5.72%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 31.72%
- 10 лет*
- 26.69%
- Всё время*
- 12.36%
FTLF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -30.51%
- С начала года
- -32.39%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 51.41%
- Всё время*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам UFPT и FTLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 10.62% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.39% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
Correlation
The correlation between UFPT and FTLF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between UFPT and FTLF shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.90B
FTLF:
$103.30M
UFPT:
$8.80
FTLF:
$0.68
UFPT:
27.90
FTLF:
16.28
UFPT:
0.52
FTLF:
1.79
UFPT:
3.14
FTLF:
1.56
UFPT:
$608.85M
FTLF:
$70.56M
UFPT:
$172.62M
FTLF:
$28.73M
UFPT:
$111.39M
FTLF:
$11.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. FTLF — Ранг доходности на риск
UFPT
FTLF
Сравнение UFPT c FTLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | FTLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.43 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и FTLF
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и FTLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -99.68% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -57.23% | +26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -57.23% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -57.23% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -89.06% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.47% | -47.01% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -70.76% | +38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 31.66% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и FTLF
UFP Technologies, Inc. (UFPT) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеют волатильность 15.88% и 15.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 15.46% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 40.27% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.87% | 53.41% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.67% | 46.06% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 305.93% | -266.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и FTLF
Ни UFPT, ни FTLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и FTLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UFPT and FTLF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (15.88%) compared to FTLF (15.46%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs FTLF's -99.68%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и FTLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор