PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLF с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLF и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLF и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-25.63%-0.18%70.68%19.75%32.92%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

FTLF

1 день
-14.79%
1 месяц
-19.76%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-38.58%
1 год
2.11%
3 года*
13.05%
5 лет*
22.95%
10 лет*
56.48%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с DXJSFTLF с HSBC
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

FTLF vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLFGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.95

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.47

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.77

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

10.77

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLFGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.95

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.13

-1.11

Корреляция

Корреляция между FTLF и GDE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и GDE

FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FTLF и GDE

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLFGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-32.01%

-67.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.71%

-22.66%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.71%

-16.07%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-7.75%

-63.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

5.84%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и GDE

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLFGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

12.02%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.15%

25.26%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.33%

32.25%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.72%

26.19%

+19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.81%

26.19%

+279.62%