Сравнение FTLF с CDNS
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FTLF returned 51.52%/yr vs 30.40%/yr for CDNS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 51.52% против 30.40% соответственно.
FTLF
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -28.64%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- -14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 51.52%
CDNS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 30.40%
Сравнение доходности по годам FTLF и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -31.41% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 16.66% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between FTLF and CDNS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
FTLF:
$104.80M
CDNS:
$100.58B
FTLF:
$0.68
CDNS:
$4.28
FTLF:
16.51
CDNS:
85.17
FTLF:
1.82
CDNS:
6.49
FTLF:
1.58
CDNS:
18.04
FTLF:
$70.56M
CDNS:
$5.53B
FTLF:
$28.73M
CDNS:
$4.91B
FTLF:
$11.02M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. CDNS — Ранг доходности на риск
FTLF
CDNS
Сравнение FTLF c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.55 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.15 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и CDNS
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -93.13% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -28.85% | -28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -29.05% | -28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -29.59% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -32.12% | -56.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -12.43% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -39.55% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.39% | 13.88% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и CDNS
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 6.68% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 31.54% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 39.02% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 36.28% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.82% | 34.14% | +271.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и CDNS
Ни FTLF, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and CDNS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (17.26%) compared to CDNS (6.68%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор