PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с KLAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, FTLF returned 49.13%/yr vs 42.39%/yr for KLAC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -38.54%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.35%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 49.13% против 42.39% соответственно.

FTLF

1 день
2.88%
1 месяц
3.63%
С начала года
-38.54%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-30.26%
3 года*
7.72%
5 лет*
17.32%
10 лет*
49.13%

KLAC

1 день
3.91%
1 месяц
24.19%
С начала года
75.35%
6 месяцев
75.83%
1 год
175.69%
3 года*
68.20%
5 лет*
47.80%
10 лет*
42.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLF и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-38.54%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%
KLAC
KLA Corporation		75.35%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between FTLF and KLAC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

FTLF:

$0.68

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

FTLF:

14.77

KLAC:

60.22

Коэффициент PEG

FTLF:

1.63

KLAC:

2.25

Коэффициент P/S

FTLF:

1.41

KLAC:

21.48

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$70.56M

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$28.73M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$11.02M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

KLA Corporation

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с CDNSFTLF с NVOFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBCFTLF с PWR
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

FTLF vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLFKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.86

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.67

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

7.89

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

25.18

-26.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLFKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

3.86

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.45

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FTLF и KLAC

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLFKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-83.74%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.23%

-22.41%

-34.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.23%

-34.95%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-40.28%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-40.28%

-48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.83%

0.00%

-51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.94%

-29.35%

-41.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.23%

7.01%

+20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и KLAC

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLFKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

14.98%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

37.84%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

45.80%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

43.08%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.85%

41.42%

+264.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и KLAC

FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
23.49M
3.42B
(FTLF) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FTLF and KLAC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (16.09%) compared to KLAC (14.98%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLF и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор