Сравнение FTLF с KLAC
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, FTLF returned 51.52%/yr vs 42.31%/yr for KLAC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 81.00%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 51.52% против 42.31% соответственно.
FTLF
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -28.64%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- -14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 51.52%
KLAC
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 42.36%
- С начала года
- 81.00%
- 1 год
- 136.51%
- 3 года*
- 66.17%
- 5 лет*
- 51.08%
- 10 лет*
- 42.31%
Сравнение доходности по годам FTLF и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -31.41% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
KLAC KLA Corporation | 81.00% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between FTLF and KLAC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
FTLF:
$104.80M
KLAC:
$286.56B
FTLF:
$0.68
KLAC:
$35.32
FTLF:
16.51
KLAC:
6.21
FTLF:
1.82
KLAC:
0.23
FTLF:
1.58
KLAC:
2.21
FTLF:
$70.56M
KLAC:
$13.10B
FTLF:
$28.73M
KLAC:
$8.09B
FTLF:
$11.02M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. KLAC — Ранг доходности на риск
FTLF
KLAC
Сравнение FTLF c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.86 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.70 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и KLAC
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -83.74% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -28.25% | -28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -34.95% | -22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -40.28% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -40.28% | -48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -27.29% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -29.28% | -41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.39% | 8.73% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и KLAC
Текущая волатильность для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) составляет 17.26%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что FTLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 30.97% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 50.31% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 57.54% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 45.78% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.82% | 42.91% | +262.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и KLAC
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.36% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and KLAC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.97%) compared to FTLF (17.26%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор