PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLF с DXJS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Over the past 10 years, FTLF returned 52.29%/yr vs 16.84%/yr for DXJS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -26.80%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции DXJS по среднегодовой доходности: 52.29% против 16.84% соответственно.

FTLF

1 день
0.51%
1 месяц
18.27%
С начала года
-26.80%
6 месяцев
-25.89%
1 год
-7.24%
3 года*
11.55%
5 лет*
19.87%
10 лет*
52.29%

DXJS

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.30%
6 месяцев
24.94%
1 год
60.75%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.61%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLF и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-26.80%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between FTLF and DXJS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с CDNSFTLF с NVOFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с HSBCFTLF с PWR
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

FTLF vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTLFDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.08

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
4.03

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.51

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

6.24

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

22.10

-22.35

FTLF vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTLF и DXJS

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLFDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-39.30%

-60.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.23%

-9.82%

-47.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.23%

-16.49%

-40.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-16.49%

-40.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-39.30%

-49.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.63%

-6.44%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.85%

-6.49%

-64.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.36%

2.77%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и DXJS

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLFDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.24%

5.19%

+16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.13%

15.69%

+24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.77%

19.86%

+33.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.91%

18.08%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.89%

19.72%

+286.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и DXJS

Ни FTLF, ни DXJS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.54%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLF and DXJS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (21.24%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs DXJS's -39.30%.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLF и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор