Сравнение FTLF с DXJS
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Over the past 10 years, FTLF returned 49.13%/yr vs 17.36%/yr for DXJS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -38.54%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции DXJS по среднегодовой доходности: 49.13% против 17.36% соответственно.
FTLF
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -38.54%
- 6 месяцев
- -43.44%
- 1 год
- -30.26%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 49.13%
DXJS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 64.97%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 25.18%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам FTLF и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -38.54% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 26.16% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between FTLF and DXJS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. DXJS — Ранг доходности на риск
FTLF
DXJS
Сравнение FTLF c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLF | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.65 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 23.90 | -25.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLF | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 3.33 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.40 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.88 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FTLF и DXJS
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и DXJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -39.30% | -60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -9.82% | -47.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -16.49% | -40.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -16.49% | -40.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -39.30% | -49.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -4.27% | -47.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.94% | -6.49% | -64.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 2.73% | +24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и DXJS
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 5.08% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.44% | 15.39% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 19.64% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 18.05% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.85% | 19.71% | +286.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и DXJS
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTLF and DXJS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (16.09%) compared to DXJS (5.08%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs DXJS's -39.30%.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор