Сравнение FTLF с NVO
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FTLF returned 51.38%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 51.38% против 8.17% соответственно.
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам FTLF и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between FTLF and NVO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FTLF:
$0.68
NVO:
DKK 27.42
FTLF:
16.37
NVO:
11.57
FTLF:
1.80
NVO:
0.50
FTLF:
1.57
NVO:
4.30
FTLF:
$70.56M
NVO:
DKK 327.80B
FTLF:
$28.73M
NVO:
DKK 268.30B
FTLF:
$11.02M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. NVO — Ранг доходности на риск
FTLF
NVO
Сравнение FTLF c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.53 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.84 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и NVO
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -74.70% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -49.17% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -74.70% | +17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -74.70% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -74.70% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -64.87% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -17.83% | -53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 31.10% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и NVO
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 11.68% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 37.71% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 51.65% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 38.48% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.95% | 32.57% | +273.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и NVO
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and NVO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (21.73%) compared to NVO (11.68%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs NVO's -74.70%.
FTLF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор