PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с EME

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UFPT (UFP Technologies, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 27.83%/yr vs 33.08%/yr for EME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 27.83% против 33.08% соответственно.

UFPT

1 день
1.47%
1 месяц
19.78%
С начала года
18.74%
6 месяцев
11.75%
1 год
7.75%
3 года*
10.79%
5 лет*
35.64%
10 лет*
27.83%

EME

1 день
2.04%
1 месяц
-1.50%
С начала года
33.26%
6 месяцев
30.81%
1 год
53.78%
3 года*
64.37%
5 лет*
46.39%
10 лет*
33.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		18.74%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
EME
EMCOR Group, Inc.		33.26%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between UFPT and EME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.20

The correlation between UFPT and EME shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$2.06B

EME:

$36.69B

EPS

UFPT:

$8.80

EME:

$29.64

Коэффициент P/E

UFPT:

29.94

EME:

27.47

Коэффициент PEG

UFPT:

0.56

EME:

0.64

Коэффициент P/S

UFPT:

3.37

EME:

2.07

Коэффициент P/B

UFPT:

4.68

EME:

9.49

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$608.85M

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$172.62M

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$111.39M

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с HWKNUFPT с XPELUFPT с OUFPT с VTI
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

UFPT vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPTEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.36

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.80

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.15

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

5.17

-4.71

UFPT vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPT и EME

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPTEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-70.56%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-25.15%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-36.19%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-36.19%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-48.00%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-13.70%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-15.36%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

10.43%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и EME

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 10.30%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPTEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

14.01%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

27.70%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

39.69%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

33.63%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

33.13%

+6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и EME

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
154.20M
4.63B
(UFPT) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.8%
18.7%
Активы портфеля
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

UFPT and EME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (14.01%) compared to UFPT (10.30%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор