PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

UFEB и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%1.86%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с KAPRUFEB с LOUPUFEB с AIOOUFEB с BUFFUFEB с BUFP
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий UFEB и BALT

UFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

UFEB vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.32

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.95

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

12.95

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между UFEB и BALT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и BALT

Ни UFEB, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и BALT

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-4.89%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-3.48%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.92%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.35%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и BALT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.62%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.84%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

4.48%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.36%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

3.36%

+4.37%