PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFEB с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UFEB и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и LOUP


2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.78%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%74.08%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.


UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий UFEB и LOUP

UFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

UFEB vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFEBLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.48

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.08

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.57

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

8.80

+3.10

UFEB vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UFEBLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.15

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Корреляция

Корреляция между UFEB и LOUP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и LOUP

Ни UFEB, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и LOUP

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


UFEBLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-58.68%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-21.00%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-55.63%

+46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-15.41%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-20.41%

+18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

6.14%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.46%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UFEBLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

10.95%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

21.89%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

35.05%

-27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

32.18%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

31.98%

-24.25%