PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

UFEB и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и ZJAN

2026 (YTD)2025
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.58%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с FBUF
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с SMAX

Сравнение комиссий UFEB и ZJAN

И UFEB, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

UFEB vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.27

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.34

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.72

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

18.13

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJAN равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.69

-0.84

Корреляция

Корреляция между UFEB и ZJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и ZJAN

Ни UFEB, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и ZJAN

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-3.20%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-1.87%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.82%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.39%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.38%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.90%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.59%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

3.01%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.11%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

3.11%

+4.62%