- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 янв. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $248M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции UFEB — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFEB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) показал доход в 4.38% с начала года и 14.45% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность UFEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UFEB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -0.24% | -2.29% | 4.63% | 1.82% | -0.71% | 4.38% | ||||||
| 2025 | 0.75% | -0.39% | -2.99% | -0.00% | 3.15% | 2.70% | 1.29% | 1.23% | 1.73% | 0.78% | 0.78% | 1.20% | 10.57% |
| 2024 | 0.78% | 2.42% | 1.27% | -1.46% | 2.70% | 1.60% | 0.74% | 1.29% | 0.71% | 0.23% | 1.64% | 0.36% | 12.93% |
| 2023 | 0.27% | -1.42% | 2.00% | 1.05% | 0.44% | 3.32% | 1.32% | -0.03% | -2.39% | -1.53% | 6.59% | 2.02% | 11.91% |
| 2022 | 0.32% | -1.21% | 1.19% | -3.76% | 0.12% | -3.49% | 3.11% | -1.58% | -2.08% | 1.59% | 0.50% | -0.48% | -5.85% |
| 2021 | 0.78% | 0.78% | 1.57% | 0.98% | 0.50% | 0.55% | 0.37% | 0.54% | -0.61% | 1.10% | 0.11% | 0.41% | 7.31% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.34, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2020.
- This ETF participated in 35.05% of S&P 500 Index downside but only 33.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.34 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 33.76%
- Участие в снижении
- 35.05%
Комиссия
Комиссия UFEB составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFEB имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.69 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 12.34 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 13.32%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.32%март 2020 г. | 29d | 4mo 17d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.02%март 2023 г. | 1y 1mo | 6mo 8d | 1y 7moфевр. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.69%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.34%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.90%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| UFEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.32% | -56.78% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.10% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -18.90% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | -25.43% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.97% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.72% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UFEB
Добавьте Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFEB