PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с UAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

UFEB и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и UAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.78%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 2.08%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с BALTUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с EAPRUFEB с FBUF
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO

Сравнение комиссий UFEB и UAPR

И UFEB, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

UFEB vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.16

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

14.54

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между UFEB и UAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и UAPR

Ни UFEB, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок UFEB и UAPR

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что меньше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-14.61%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.58%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-10.84%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.39%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и UAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.16%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.13%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

7.14%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.88%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

8.50%

-0.77%