PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

UFEB и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UFEB и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и BUFP

2026 (YTD)20252024
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%5.40%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с BALTUFEB с BUFFUFEB с FBUFUFEB с FFTYUFEB с LOUP
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий UFEB и BUFP

UFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

UFEB vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.89

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.73

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.93

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.05

-0.20

Корреляция

Корреляция между UFEB и BUFP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и BUFP

UFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок UFEB и BUFP

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-11.98%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.16%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.05%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.08%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.42%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) составляет 2.46%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что UFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.45%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.01%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

11.12%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

9.78%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

9.78%

-2.05%