PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEIPX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEIPX с PWTYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности UEIPX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UEIPX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWTYX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
5.29%
С начала года
6.96%
1 год
15.98%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEIPX и PWTYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		8.16%20.69%10.39%16.46%-22.35%16.12%16.94%23.66%-5.23%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		6.96%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-4.79%

Correlation

The correlation between UEIPX and PWTYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between UEIPX and PWTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Engage For Impact Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с UEIPX:
UEIPX с OBEGXUEIPX с PASIXUEIPX с BPGLXUEIPX с BNUEXUEIPX с PCGTXUEIPX с SVTAXUEIPX с USIAX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSVXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX

Доходность на риск

UEIPX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEIPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEIPX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEIPXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.38

—

UEIPX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEIPX и PWTYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEIPXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEIPX и PWTYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEIPXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.95%

—

Сравнение комиссий UEIPX и PWTYX

UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEIPX и PWTYX

Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PWTYX в 8.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.77%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		12.61%13.64%4.91%0.66%0.95%11.99%0.76%2.68%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEIPX and PWTYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEIPX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор