Сравнение UEIPX с OBEGX
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEIPX charges 0.85%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности UEIPX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UEIPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBEGX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 20.33%
- С начала года
- 23.89%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам UEIPX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 8.16% | 20.69% | 10.39% | 16.46% | -22.35% | 16.12% | 16.94% | 23.66% | -5.23% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 23.89% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -7.85% |
Correlation
The correlation between UEIPX and OBEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between UEIPX and OBEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEIPX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
UEIPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OBEGX
Сравнение UEIPX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIPX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEIPX и OBEGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEIPX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -33.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEIPX и OBEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEIPX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.68% | — |
Сравнение комиссий UEIPX и OBEGX
UEIPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEIPX и OBEGX
Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности OBEGX в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 10.22% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEIPX and OBEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEIPX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор