PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEIPX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEIPX с PASIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) are both mutual funds - UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS, while PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEIPX charges 0.85%/yr vs 1.88%/yr for PASIX.

Доходность

Сравнение доходности UEIPX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UEIPX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PASIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
2.43%
С начала года
3.65%
1 год
7.10%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.84%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEIPX и PASIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		8.16%20.69%10.39%16.46%-22.35%16.12%16.94%23.66%-5.23%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		3.65%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-1.81%

Correlation

The correlation between UEIPX and PASIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between UEIPX and PASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Engage For Impact Fund

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с UEIPX:
UEIPX с OBEGXUEIPX с BPGLXUEIPX с PCGTXUEIPX с BNUEXUEIPX с SVTAXUEIPX с PGVFXUEIPX с USIAX
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с PCLCXPASIX с BNUEX

Доходность на риск

UEIPX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEIPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEIPX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEIPXPASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.34

—

UEIPX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEIPX и PASIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEIPXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEIPX и PASIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEIPXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.06%

—

Сравнение комиссий UEIPX и PASIX

UEIPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEIPX и PASIX

Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PASIX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.55%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		12.61%13.64%4.91%0.66%0.95%11.99%0.76%2.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEIPX and PASIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEIPX и PASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор