Сравнение UEIPX с PCGTX
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both mutual funds - UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS, while PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности UEIPX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UEIPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCGTX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам UEIPX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 8.16% | 20.69% | 10.39% | 16.46% | -22.35% | 16.12% | 16.94% | 23.66% | -5.23% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 3.01% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 2.07% |
Correlation
The correlation between UEIPX and PCGTX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between UEIPX and PCGTX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEIPX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
UEIPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCGTX
Сравнение UEIPX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIPX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEIPX и PCGTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEIPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEIPX и PCGTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEIPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.42% | — |
Сравнение комиссий UEIPX и PCGTX
UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEIPX и PCGTX
Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PCGTX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.46% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEIPX and PCGTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEIPX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор