Сравнение UEIPX с USIAX
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности UEIPX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UEIPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEIPX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 0.97% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between UEIPX and USIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEIPX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
UEIPX
USIAX
Сравнение UEIPX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEIPX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEIPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 12.88 | -12.35 |
Просадки
Сравнение просадок UEIPX и USIAX
Максимальная просадка UEIPX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEIPX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEIPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | 0.00% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | 0.00% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEIPX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEIPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 2.98% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 2.98% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 2.98% | +16.47% |
Сравнение комиссий UEIPX и USIAX
UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEIPX и USIAX
Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.53% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEIPX and USIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEIPX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор