PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEC с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) is a stock, while URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, UEC returned 66.38%/yr vs 23.94%/yr for URNJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности UEC и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью 9.96%.

UEC

1 день
0.35%
1 месяц
-2.48%
С начала года
21.06%
6 месяцев
-0.28%
1 год
129.92%
3 года*
66.38%
5 лет*
33.70%
10 лет*
28.86%

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и URNJ

2026 (YTD)202520242023
UEC
Uranium Energy Corp.		21.06%74.59%4.53%52.74%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%

Correlation

The correlation between UEC and URNJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.84

The correlation between UEC and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RINGURNJ с VOO

Доходность на риск

UEC vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.96

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.63

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.64

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

3.32

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа URNJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.96

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UEC и URNJ

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-59.21%

-38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-35.54%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-59.21%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.79%

-31.46%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-21.18%

-40.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.49%

17.58%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и URNJ

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.16% по сравнению с Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.16%

17.47%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.04%

45.56%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.36%

61.05%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.05%

53.32%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.86%

53.32%

+20.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и URNJ

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

ПозицияTTM202520242023
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

UEC and URNJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.16%) compared to URNJ (17.47%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs URNJ's -59.21%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор