Сравнение UEC с URNJ
UEC (Uranium Energy Corp.) is a stock, while URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, UEC returned 43.21%/yr vs 17.08%/yr for URNJ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности UEC и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью -7.14%.
UEC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.42%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 43.21%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 2.50%
URNJ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -7.14%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.28M | $80.17M | $115.37M | |
| $4.66M | $5.32M | $7.39M |
Сравнение доходности по годам UEC и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -8.22% | 74.59% | 4.53% | 54.96% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -7.14% | 45.35% | -18.34% | 18.66% |
Correlation
The correlation between UEC and URNJ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between UEC and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. URNJ — Ранг доходности на риск
UEC
URNJ
Сравнение UEC c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.35 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и URNJ
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -59.21% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.11% | -48.36% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.11% | -59.21% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.77% | -42.12% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.98% | -22.31% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 24.50% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и URNJ
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 14.67% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.91% | 42.49% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.37% | 62.32% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.35% | 53.48% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 53.48% | +20.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и URNJ
UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.09% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
UEC and URNJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (17.72%) compared to URNJ (14.67%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs URNJ's -59.21%.
URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор