PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNJ с URAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с URAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Uranium funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, URNJ returned 6.34% vs -26.31% for URAA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URNJ charges 0.80%/yr vs 1.28%/yr for URAA.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и URAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -13.77%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -34.13%.

URNJ

1 день
-4.73%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-30.04%
С начала года
-13.77%
1 год
6.34%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

URAA

1 день
-8.55%
1 месяц
-32.39%
6 месяцев
-55.43%
С начала года
-34.13%
1 год
-26.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и URAA

2026 (YTD)20252024
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-13.77%45.35%-18.89%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-34.13%88.33%-25.73%

Correlation

The correlation between URNJ and URAA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between URNJ and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNJ и URAA

Секторы
URNJ
URAA

Энергетика

95.3%
62.5%

Сырьевые материалы

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

16.6%

Энергетика

URNJ
95.3%
URAA
62.5%

Сырьевые материалы

URNJ
4.7%
URAA
2.9%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

URAA

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

URAA

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

URAA

-

Финансовые услуги

URNJ

-

URAA

-

Здравоохранение

URNJ

-

URAA

-

Промышленность

URNJ

-

URAA
17.0%

Недвижимость

URNJ

-

URAA

-

Технологии

URNJ

-

URAA
1.0%

Коммунальные услуги

URNJ

-

URAA
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNMURAA с URAURAA с ASMGURAA с EDCURAA с NLRURAA с GGLLURAA с LEU

Доходность на риск

URNJ vs. URAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c URAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNJURAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.24

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.40

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-0.79

+1.08

URNJ vs. URAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа URAA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNJ и URAA

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и URAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJURAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-67.45%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.25%

-66.83%

+20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.25%

-66.83%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-28.90%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

33.28%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и URAA

Текущая волатильность для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) составляет 13.03%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что URNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJURAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

19.09%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.76%

73.34%

-27.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.28%

96.55%

-34.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.58%

89.21%

-35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

89.21%

-35.63%

Сравнение комиссий URNJ и URAA

URNJ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и URAA

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности URAA в 15.29%

ПозицияTTM202520242023
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		15.29%9.14%4.36%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		7.63%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URNJ and URAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (19.09%) compared to URNJ (13.03%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs URAA's -67.45%.

On 1-year performance, URNJ leads with 6.34% vs -26.31% for URAA. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, URNJ has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 6.34% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 7.63% for URNJ.

URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). They also come from different issuers: Sprott and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 1.28% for URAA.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и URAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор