PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDR с WSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UDR и WSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Whitestone REIT (WSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у WSR с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям WSR по среднегодовой доходности: 5.31% против 9.63% соответственно.


UDR

1 день
3.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
8.65%
6 месяцев
13.16%
1 год
-0.89%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
5.31%

WSR

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
38.43%
6 месяцев
45.23%
1 год
60.49%
3 года*
34.05%
5 лет*
23.04%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDR и WSR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.
8.65%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
WSR
Whitestone REIT
38.43%2.17%19.75%33.96%-0.54%33.34%-37.17%20.34%-6.80%9.23%

Correlation

The correlation between UDR and WSR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2010 г.

0.49

The correlation between UDR and WSR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UDR:

$1.45

WSR:

$1.29

Коэффициент P/E

UDR:

26.85

WSR:

14.72

Коэффициент PEG

UDR:

0.17

WSR:

0.23

Коэффициент P/S

UDR:

7.66

WSR:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.72B

WSR:

$164.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$812.64M

WSR:

$113.29M

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$1.05B

WSR:

$121.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UDR, Inc.

Whitestone REIT

Доходность на риск

UDR vs. WSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг доходности на риск UDR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина

WSR
Ранг доходности на риск WSR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c WSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Whitestone REIT (WSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDRWSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.78

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

18.93

-19.02

UDR vs. WSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа WSR равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и WSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDRWSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.63

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.87

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UDR и WSR

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки WSR в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и WSR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDRWSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-63.62%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.73%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-22.06%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-37.72%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-63.62%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.18%

-0.10%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-14.20%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

3.21%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и WSR

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Whitestone REIT (WSR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDRWSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.58%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.85%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

23.15%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

26.61%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

34.36%

-8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и WSR

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WSR в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDR
UDR, Inc.
4.43%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%
WSR
Whitestone REIT
2.16%3.89%3.47%3.91%4.85%4.22%7.53%7.67%9.30%7.91%8.59%9.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и WSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Whitestone REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
425.85M
41.39M
(UDR) Общая выручка
(WSR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDR и WSR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UDR, Inc. и Whitestone REIT.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.0%
69.8%
Активы портфеля
UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

WSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 28.90M при выручке в 41.39M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.

WSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 12.92M при выручке в 41.39M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

WSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 4.14M при выручке в 41.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.


Часто задаваемые вопросы


UDR and WSR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDR has higher volatility (5.73%) compared to WSR (0.58%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs WSR's -63.62%.

WSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDR и WSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор