PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 23.01% против -72.05% соответственно.


UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UDOW and UVXY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.72

The correlation between UDOW and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDOWUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.99

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-1.48

+7.96

UDOW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UVXY

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDOWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-73.88%

+45.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-95.42%

+50.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-99.75%

+43.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-100.00%

+96.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-98.76%

+84.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

49.56%

-41.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 6.90%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDOWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

17.16%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

66.78%

-38.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

85.47%

-48.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

103.82%

-59.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

112.00%

-60.33%

Сравнение комиссий UDOW и UVXY

И UDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UVXY

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDOW and UVXY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UDOW (6.90%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for UVXY.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор