Сравнение UDOW с UVXY
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.01%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 23.01% против -72.05% соответственно.
UDOW
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 51.04%
- 3 года*
- 34.50%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 23.01%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UDOW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 22.92% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UDOW and UVXY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.72 |
The correlation between UDOW and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UDOW
UVXY
Сравнение UDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.99 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -1.48 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UVXY
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -100.00% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -73.88% | +45.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -95.42% | +50.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -99.75% | +43.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -100.00% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -100.00% | +96.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -98.76% | +84.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 49.56% | -41.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 6.90%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 17.16% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 66.78% | -38.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.53% | 85.47% | -48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.29% | 103.82% | -59.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 112.00% | -60.33% |
Сравнение комиссий UDOW и UVXY
И UDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UVXY
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.09% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and UVXY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UDOW (6.90%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDOW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UDOW has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for UVXY.
UDOW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор