PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 20.47% против -72.80% соответственно.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий UDOW и UVXY

И UDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.51

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.30

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.66

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.80

+2.71

UDOW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.51

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.64

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.67

+1.17

Корреляция

Корреляция между UDOW и UVXY составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UVXY

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UVXY

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-85.64%

+55.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-99.77%

+43.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-100.00%

+78.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-98.53%

+84.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

71.09%

-61.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

45.03%

-30.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

71.80%

-44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

113.07%

-62.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

105.47%

-61.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

114.51%

-62.84%