PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.64%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 23.64% против -72.73% соответственно.

UDOW

1 день
4.89%
1 месяц
14.00%
С начала года
17.76%
6 месяцев
18.56%
1 год
61.82%
3 года*
35.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
23.64%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.76%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UDOW and UVXY is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.72

The correlation between UDOW and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.88

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.67

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.97

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

-1.33

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.88

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.66

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.64

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.68

+1.22

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UVXY

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-76.19%

+48.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-95.25%

+50.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-99.69%

+43.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-98.55%

+84.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

55.83%

-47.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

12.26%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

62.79%

-34.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

84.51%

-48.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

103.82%

-59.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.77%

113.81%

-62.04%

Сравнение комиссий UDOW и UVXY

И UDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UVXY

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and UVXY have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UDOW (9.70%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.64% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.64% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for UVXY.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор