Сравнение UDOW с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UDOW и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 20.47% против -72.80% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и UVXY
И UDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UDOW
UVXY
Сравнение UDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.51 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.30 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.66 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.80 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.51 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.67 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и UVXY составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UVXY
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UVXY
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -100.00% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -85.64% | +55.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -99.77% | +43.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -100.00% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -100.00% | +78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -98.53% | +84.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 71.09% | -61.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 45.03% | -30.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 71.80% | -44.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 113.07% | -62.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 105.47% | -61.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 114.51% | -62.84% |