PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с UPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while UPV tracks the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 10.63%/yr for UPV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 23.30% против 10.63% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

UPV

1 день
-2.27%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.43%
3 года*
23.81%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UPV
ProShares Ultra Europe		7.15%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between UDOW and UPV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.70

The correlation between UDOW and UPV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и UPV

Секторы
UDOW
UPV

Финансовые услуги

27.2%
35.5%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
UPV
35.5%

Промышленность

UDOW
18.4%
UPV

-

Технологии

UDOW
17.1%
UPV

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
UPV

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
UPV

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
UPV

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
UPV

-

Энергетика

UDOW
2.4%
UPV

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
UPV

-

Недвижимость

UDOW

-

UPV

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZUPV с VGK

Доходность на риск

UDOW vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.93

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.43

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.22

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

4.16

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа UPV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPV

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-67.25%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-23.41%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-27.54%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-58.33%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-67.25%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-7.58%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-20.83%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

6.85%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPV

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 8.80%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

11.54%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

25.61%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

30.74%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

35.38%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

37.14%

+14.62%

Сравнение комиссий UDOW и UPV

И UDOW, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPV

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности UPV в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.14%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and UPV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPV has higher volatility (11.54%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs 10.63% for UPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and UPV have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while UPV tracks MSCI Europe Index (200%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор