PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с UPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и UPV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 20.47% против 10.37% соответственно.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra Europe

Сравнение комиссий UDOW и UPV

И UDOW, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UDOW vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWUPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.05

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.57

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.59

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

5.84

-3.93

UDOW vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UPV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Корреляция

Корреляция между UDOW и UPV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и UPV

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности UPV в 2.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и UPV

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPV.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-67.25%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-23.41%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-58.33%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-67.25%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-15.13%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-20.96%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

6.36%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и UPV

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 14.82% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

14.58%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

21.99%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

35.18%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

35.00%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

36.94%

+14.73%