Сравнение UDOW с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV).
UDOW и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и UPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 20.47% против 10.37% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и UPV
И UDOW, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. UPV — Ранг доходности на риск
UDOW
UPV
Сравнение UDOW c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | UPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.59 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.84 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и UPV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и UPV
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности UPV в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и UPV
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и UPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -67.25% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -23.41% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -58.33% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -67.25% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -15.13% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -20.96% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 6.36% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и UPV
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 14.82% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 14.58% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 21.99% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 35.18% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 35.00% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 36.94% | +14.73% |