Сравнение UDOW с TPOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR).
UDOW и TPOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TPOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и TPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 66.75% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью -6.16%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и TPOR
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TPOR в 1.01%.
Доходность на риск
UDOW vs. TPOR — Ранг доходности на риск
UDOW
TPOR
Сравнение UDOW c TPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | TPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и TPOR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TPOR
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TPOR в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TPOR
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TPOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -87.59% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -40.54% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -74.08% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -49.98% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -38.72% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 14.12% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TPOR
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) волатильность равна 22.55%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 22.55% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 43.22% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 77.10% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 67.20% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 71.08% | -19.41% |