PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPOR с DUSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPOR с DUSL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL).

TPOR и DUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или DUSL.

Корреляция

Корреляция между TPOR и DUSL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPOR:

-0.26

DUSL:

0.27

Коэф-т Сортино

TPOR:

0.11

DUSL:

0.78

Коэф-т Омега

TPOR:

1.01

DUSL:

1.10

Коэф-т Кальмара

TPOR:

-0.28

DUSL:

0.29

Коэф-т Мартина

TPOR:

-0.82

DUSL:

0.85

Индекс Язвы

TPOR:

25.42%

DUSL:

17.30%

Дневная вол-ть

TPOR:

76.72%

DUSL:

60.49%

Макс. просадка

TPOR:

-87.59%

DUSL:

-85.74%

Текущая просадка

TPOR:

-55.82%

DUSL:

-16.93%

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 8.62%.

TPOR

С начала года

-14.41%

1 месяц

39.65%

6 месяцев

-34.36%

1 год

-19.82%

5 лет

30.49%

10 лет

N/A

DUSL

С начала года

8.62%

1 месяц

32.71%

6 месяцев

-14.15%

1 год

16.34%

5 лет

46.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPOR и DUSL

И TPOR, и DUSL имеют комиссию равную 1.01%.

TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPOR и DUSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг риск-скорректированной доходности TPOR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPOR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг риск-скорректированной доходности DUSL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPOR c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DUSL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и DUSL

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DUSL в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		1.45%1.43%1.50%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		5.97%6.62%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TPOR и DUSL

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и DUSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и DUSL

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...