Сравнение TPOR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TPOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SPY
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TPOR vs. SPY — Ранг доходности на риск
TPOR
SPY
Сравнение TPOR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.30 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SPY
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SPY
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -55.19% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -12.05% | -28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -24.50% | -49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -6.24% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -9.09% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 2.52% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SPY
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 5.31% | +17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 9.47% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 19.05% | +58.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.20% | 17.06% | +50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 17.92% | +53.16% |