PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -2.85%/yr vs 25.40%/yr for AIRR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

TPOR

1 день
-1.44%
1 месяц
22.42%
С начала года
28.21%
6 месяцев
24.20%
1 год
72.44%
3 года*
17.48%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		28.21%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%52.32%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%13.57%

Correlation

The correlation between TPOR and AIRR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.73

The correlation between TPOR and AIRR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPOR и AIRR

Секторы
TPOR
AIRR

Промышленность

83.3%
84.6%

Технологии

16.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TPOR
83.3%
AIRR
84.6%

Технологии

TPOR
16.7%
AIRR
0.5%

Сырьевые материалы

TPOR

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

TPOR

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

AIRR

-

Энергетика

TPOR

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

TPOR

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

TPOR

-

AIRR

-

Недвижимость

TPOR

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с CURETPOR с UDOWTPOR с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

TPOR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPORAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.61

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.37

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.05

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

18.68

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPOR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPORAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.61

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.01

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.67

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TPOR и AIRR

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-42.37%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-13.09%

-20.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-27.95%

-36.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-27.95%

-46.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-1.86%

-29.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-7.43%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

3.53%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и AIRR

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

7.87%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

19.82%

+24.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.27%

25.40%

+33.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

25.29%

+42.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.94%

26.29%

+44.65%

Сравнение комиссий TPOR и AIRR

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и AIRR

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.71%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and AIRR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (16.85%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs -2.85% for TPOR. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.13% for AIRR.

TPOR is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор