Сравнение TPOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TPOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и VOO
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TPOR vs. VOO — Ранг доходности на риск
TPOR
VOO
Сравнение TPOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 7.31 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и VOO
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и VOO
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -33.99% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -11.98% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -24.52% | -49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -5.55% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -3.72% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 2.55% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и VOO
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 5.34% | +17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 9.47% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 18.11% | +59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 16.82% | +50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 17.99% | +53.08% |