PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -2.85%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TPOR

1 день
-1.44%
1 месяц
22.42%
С начала года
28.21%
6 месяцев
24.20%
1 год
72.44%
3 года*
17.48%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		28.21%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%52.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%13.64%

Correlation

The correlation between TPOR and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.72

The correlation between TPOR and VOO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPOR и VOO

Секторы
TPOR
VOO

Промышленность

83.3%
8.3%

Технологии

16.7%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

TPOR
83.3%
VOO
8.3%

Технологии

TPOR
16.7%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

TPOR

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

TPOR

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

VOO
4.9%

Энергетика

TPOR

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

TPOR

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

TPOR

-

VOO
8.5%

Недвижимость

TPOR

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

TPOR

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с UDOW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TPOR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPORVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.39

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.25

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.16

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

14.73

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPOR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPORVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.39

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.89

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TPOR и VOO

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-33.99%

-53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-8.90%

-25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-18.69%

-45.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-24.52%

-49.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-0.70%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.70%

-3.69%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

1.91%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и VOO

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

2.84%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

8.90%

+35.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.27%

11.80%

+47.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

16.81%

+50.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.94%

18.01%

+52.93%

Сравнение комиссий TPOR и VOO

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и VOO

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.71%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (16.85%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -2.85% for TPOR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.71% for TPOR.

TPOR is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор