Сравнение TPOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TPOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или VOO.
Основные характеристики
| TPOR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 73.92% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -12.23% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 18.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 55.97% | 12.33% |
| Макс. просадка | -87.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -33.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPOR и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и VOO
С начала года, TPOR показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и VOO
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и VOO
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 1.28% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и VOO
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и VOO
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.