PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPOR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPOR с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TPOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или VOO.

Корреляция

Корреляция между TPOR и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPOR:

-0.26

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

TPOR:

0.11

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

TPOR:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TPOR:

-0.28

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

TPOR:

-0.82

VOO:

2.94

Индекс Язвы

TPOR:

25.42%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

TPOR:

76.72%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

TPOR:

-87.59%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TPOR:

-55.82%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%.

TPOR

С начала года

-14.41%

1 месяц

39.65%

6 месяцев

-34.36%

1 год

-19.82%

5 лет

30.49%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPOR и VOO

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPOR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг риск-скорректированной доходности TPOR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPOR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и VOO

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		1.45%1.43%1.50%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TPOR и VOO

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и VOO

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...