PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPOR с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с HIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 5.43%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPOR charges 1.01%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPOR показывает доходность 56.61%, а HIBL немного ниже – 53.82%.

TPOR

1 день
8.86%
1 месяц
12.34%
6 месяцев
35.69%
С начала года
56.61%
1 год
74.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		56.61%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%-4.29%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between TPOR and HIBL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between TPOR and HIBL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPOR и HIBL

Секторы
TPOR
HIBL

Промышленность

84.7%
2.6%

Технологии

15.3%
9.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

2.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

TPOR
84.7%
HIBL
2.6%

Технологии

TPOR
15.3%
HIBL
9.3%

Сырьевые материалы

TPOR

-

HIBL
0.6%

Коммуникационные услуги

TPOR

-

HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

HIBL
2.4%

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

HIBL
0.2%

Энергетика

TPOR

-

HIBL
0.2%

Финансовые услуги

TPOR

-

HIBL
2.8%

Здравоохранение

TPOR

-

HIBL
1.2%

Недвижимость

TPOR

-

HIBL

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

HIBL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOWTPOR с VOO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBNDHIBL с VOO

Доходность на риск

TPOR vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.58

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.05

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.85

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

12.17

-5.44

TPOR vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и HIBL

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-88.27%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-31.39%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-69.66%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-81.58%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-26.30%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.52%

-43.63%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

9.92%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 17.53%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

29.86%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.92%

63.21%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

76.34%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.97%

83.61%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.86%

92.48%

-21.62%

Сравнение комиссий TPOR и HIBL

TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и HIBL

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HIBL в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.48%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and HIBL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to TPOR (17.53%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs 5.43% for TPOR. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 17.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.48% for TPOR.

TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор