PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPOR с HIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPOR с HIBL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).

TPOR и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или HIBL.

Корреляция

Корреляция между TPOR и HIBL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPOR:

-0.23

HIBL:

-0.19

Коэф-т Сортино

TPOR:

0.19

HIBL:

0.40

Коэф-т Омега

TPOR:

1.02

HIBL:

1.05

Коэф-т Кальмара

TPOR:

-0.23

HIBL:

-0.20

Коэф-т Мартина

TPOR:

-0.67

HIBL:

-0.61

Индекс Язвы

TPOR:

25.64%

HIBL:

26.91%

Дневная вол-ть

TPOR:

76.80%

HIBL:

94.44%

Макс. просадка

TPOR:

-87.59%

HIBL:

-88.27%

Текущая просадка

TPOR:

-54.41%

HIBL:

-58.99%

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -15.71%.

TPOR

С начала года

-11.68%

1 месяц

46.57%

6 месяцев

-30.81%

1 год

-16.36%

5 лет

26.15%

10 лет

N/A

HIBL

С начала года

-15.71%

1 месяц

87.63%

6 месяцев

-16.61%

1 год

-17.28%

5 лет

26.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPOR и HIBL

TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPOR и HIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг риск-скорректированной доходности TPOR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPOR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPOR c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и HIBL

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности HIBL в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		1.41%1.43%1.50%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.74%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPOR и HIBL

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и HIBL

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеют волатильность 24.98% и 25.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...