Сравнение TPOR с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
TPOR и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или HIBL.
Основные характеристики
| TPOR | HIBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 73.92% | 100.30% |
| Дох-ть за 3 года | -12.23% | -17.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 6.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 18.16% | 14.42% |
| Дневная вол-ть | 55.97% | 63.24% |
| Макс. просадка | -87.59% | -88.27% |
| Текущая просадка | -33.80% | -43.94% |
Корреляция
Корреляция между TPOR и HIBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и HIBL
С начала года, TPOR показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью 14.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и HIBL
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPOR c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и HIBL
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности HIBL в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 1.28% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.94% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и HIBL
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и HIBL
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.