Сравнение TPOR с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
TPOR и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | -6.38% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и HIBL
TPOR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
TPOR vs. HIBL — Ранг доходности на риск
TPOR
HIBL
Сравнение TPOR c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.13 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.12 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 11.78 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и HIBL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и HIBL
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и HIBL
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -88.27% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -44.08% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -81.58% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -26.76% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -45.22% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 11.69% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и HIBL
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 23.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 25.93% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 53.24% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 90.33% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 81.88% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 92.41% | -21.34% |