PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPOR с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPOR с SOXL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

TPOR и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или SOXL.

Корреляция

Корреляция между TPOR и SOXL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPOR:

-0.23

SOXL:

-0.46

Коэф-т Сортино

TPOR:

0.19

SOXL:

-0.01

Коэф-т Омега

TPOR:

1.02

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

TPOR:

-0.23

SOXL:

-0.64

Коэф-т Мартина

TPOR:

-0.67

SOXL:

-1.03

Индекс Язвы

TPOR:

25.64%

SOXL:

55.28%

Дневная вол-ть

TPOR:

76.80%

SOXL:

129.43%

Макс. просадка

TPOR:

-87.59%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TPOR:

-54.41%

SOXL:

-74.13%

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.45%.

TPOR

С начала года

-11.68%

1 месяц

46.57%

6 месяцев

-30.81%

1 год

-16.36%

5 лет

26.15%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-32.45%

1 месяц

99.89%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-59.07%

5 лет

15.47%

10 лет

23.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPOR и SOXL

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPOR и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг риск-скорректированной доходности TPOR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPOR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPOR c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и SOXL

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SOXL в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		1.41%1.43%1.50%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.91%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPOR и SOXL

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 24.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...