Сравнение TPOR с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TPOR и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPOR или SOXL.
Основные характеристики
| TPOR | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 73.92% | 95.44% |
| Дох-ть за 3 года | -12.23% | -16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 19.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 18.16% | 30.01% |
| Дневная вол-ть | 55.97% | 100.86% |
| Макс. просадка | -87.59% | -90.46% |
| Текущая просадка | -33.80% | -49.36% |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SOXL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SOXL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPOR показывает доходность 16.56%, а SOXL немного ниже – 15.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SOXL
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPOR c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SOXL
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXL в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 1.28% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.85% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SOXL
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 23.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.