Сравнение TPOR с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TPOR и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPOR и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 79.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPOR и SOXL
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TPOR vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TPOR
SOXL
Сравнение TPOR c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPOR | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.93 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.46 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.64 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 14.09 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPOR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.93 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TPOR и SOXL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и SOXL
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPOR и SOXL
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPOR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -90.46% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -49.26% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -90.46% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -27.28% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -35.34% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 16.23% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) составляет 23.10%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPOR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 38.35% | -15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 79.93% | -36.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.16% | 119.50% | -42.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 105.40% | -38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.07% | 97.72% | -26.65% |