Сравнение UDOW с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
UDOW и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 20.47% против 4.86% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и TNA
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
UDOW vs. TNA — Ранг доходности на риск
UDOW
TNA
Сравнение UDOW c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.46 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.61 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и TNA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TNA
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TNA
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -88.09% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -37.58% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -82.36% | +26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -88.09% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -58.21% | +36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -33.81% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 11.90% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TNA
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 22.02% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 43.21% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 69.30% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 67.36% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 68.28% | -16.61% |