PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с TNA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.17%/yr vs 7.38%/yr for TNA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 40.38%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 23.17% против 7.38% соответственно.

UDOW

1 день
-0.49%
1 месяц
6.85%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.87%
1 год
50.92%
3 года*
32.64%
5 лет*
13.37%
10 лет*
23.17%

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.32%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between UDOW and TNA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.80

The correlation between UDOW and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и TNA

Секторы
UDOW
TNA

Финансовые услуги

27.2%
15.9%

Промышленность

18.4%
17.5%

Технологии

17.1%
16.9%

Здравоохранение

13.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Энергетика

2.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
TNA
15.9%

Промышленность

UDOW
18.4%
TNA
17.5%

Технологии

UDOW
17.1%
TNA
16.9%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
TNA
16.5%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
TNA
2.4%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
TNA
4.8%

Энергетика

UDOW
2.4%
TNA
6.2%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
TNA
2.5%

Недвижимость

UDOW

-

TNA
6.2%

Коммунальные услуги

UDOW

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

UDOW vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.76

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.28

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.14

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

10.30

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Просадки

Сравнение просадок UDOW и TNA

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-88.09%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-32.53%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-65.78%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-82.36%

+26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-88.09%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-40.63%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-33.91%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

9.90%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и TNA

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 10.11%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

19.70%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

41.78%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

58.10%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

67.48%

-23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.81%

68.52%

-16.71%

Сравнение комиссий UDOW и TNA

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и TNA

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TNA в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and TNA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to UDOW (10.11%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.17% vs 7.38% for TNA. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.17% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.43% for TNA.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор