PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с RWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и RWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-13.10%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
RWM
ProShares Short Russell2000
-0.52%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 20.30% против -11.01% соответственно.


UDOW

1 день
7.38%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-5.67%
1 год
16.04%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.24%
10 лет*
20.30%

RWM

1 день
-3.51%
1 месяц
5.06%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-19.15%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
-11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий UDOW и RWM

И UDOW, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UDOW vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2828
Ранг коэф-та Мартина

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWRWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.83

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-1.09

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.54

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

-0.74

+2.87

UDOW vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.83

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.48

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.46

+0.96

Корреляция

Корреляция между UDOW и RWM составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и RWM

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RWM в 3.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.56%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
RWM
ProShares Short Russell2000
3.57%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и RWM

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и RWM.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-95.12%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-34.53%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-36.80%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-71.94%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-94.70%

+72.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-73.85%

+59.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

25.23%

-16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и RWM

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

7.47%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

14.43%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.20%

23.18%

+27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

22.58%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.68%

23.07%

+28.61%