Сравнение UDOW с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
UDOW и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -13.10% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 20.30% против -11.01% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 7.38%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 20.30%
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и RWM
И UDOW, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. RWM — Ранг доходности на риск
UDOW
RWM
Сравнение UDOW c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.83 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -1.09 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.54 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.74 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.83 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.48 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.46 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и RWM составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и RWM
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RWM в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.56% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и RWM
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -95.12% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -34.53% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -36.80% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -71.94% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -94.70% | +72.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -73.85% | +59.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 25.23% | -16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и RWM
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 7.47% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 14.43% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.20% | 23.18% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 22.58% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.68% | 23.07% | +28.61% |