PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с RWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.01%/yr vs -11.67%/yr for RWM. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: 23.01% против -11.67% соответственно.

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between UDOW and RWM is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.79

The correlation between UDOW and RWM has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и RWM

Секторы
UDOW
RWM

Финансовые услуги

27.3%
105.6%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
RWM
105.6%

Технологии

UDOW
19.1%
RWM

-

Промышленность

UDOW
18.1%
RWM

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
RWM

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
RWM

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
RWM

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
RWM

-

Энергетика

UDOW
2.2%
RWM

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
RWM

-

Недвижимость

UDOW

-

RWM

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG
Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ

Доходность на риск

UDOW vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.25

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.75

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.87

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-1.47

+7.95

UDOW vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и RWM

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-95.61%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-27.57%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-43.12%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-43.12%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-72.51%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-95.52%

+92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-74.15%

+59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

16.33%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и RWM

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.65%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

14.15%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

19.28%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

22.57%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

23.07%

+28.60%

Сравнение комиссий UDOW и RWM

И UDOW, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и RWM

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RWM в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and RWM have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (6.90%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs RWM's -95.61%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -11.67% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and RWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.09% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор