PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.82%/yr vs -3.60%/yr for RETL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 23.82% против -3.60% соответственно.

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%

Correlation

The correlation between UDOW and RETL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г.

0.66

The correlation between UDOW and RETL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и RETL

Секторы
UDOW
RETL

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%
0.3%

Здравоохранение

13.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.9%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
RETL

-

Промышленность

UDOW
18.4%
RETL

-

Технологии

UDOW
17.1%
RETL
0.3%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
RETL
3.9%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
RETL

-

Энергетика

UDOW
2.4%
RETL
0.3%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
RETL
0.3%

Недвижимость

UDOW

-

RETL

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

UDOW vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.33

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.92

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.53

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

1.08

+5.51

UDOW vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и RETL

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-92.00%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-38.08%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-62.72%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-92.00%

+36.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-92.00%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-82.95%

+80.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-37.62%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

18.57%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и RETL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 12.92%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

16.60%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.12%

40.99%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

60.71%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

79.51%

-35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

79.80%

-27.96%

Сравнение комиссий UDOW и RETL

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и RETL

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RETL в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and RETL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (16.60%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs RETL's -92.00%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.82% vs -3.60% for RETL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.82% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

UDOW has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.51% for RETL.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.99% for RETL.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор