PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 12.75%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between UDOW and OILK is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.19

The correlation between UDOW and OILK shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и OILK

Секторы
UDOW
OILK

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
OILK

-

Промышленность

UDOW
18.4%
OILK

-

Технологии

UDOW
17.1%
OILK

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
OILK

-

Энергетика

UDOW
2.4%
OILK

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
OILK

-

Недвижимость

UDOW

-

OILK

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

UDOW vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.59

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.42

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

6.91

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UDOW и OILK

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-83.76%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-17.35%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-23.42%

-21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-34.69%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.66%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-32.61%

+18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

8.56%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и OILK

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 8.80%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.44%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

23.26%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

28.75%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

30.12%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

35.97%

+15.79%

Сравнение комиссий UDOW и OILK

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и OILK

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and OILK have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 12.75% for UDOW. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор