Сравнение UDOW с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UDOW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 20.47% против 9.54% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и NOBL
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UDOW vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UDOW
NOBL
Сравнение UDOW c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и NOBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и NOBL
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и NOBL
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -35.43% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -11.20% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -17.92% | -37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -35.43% | -44.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -7.07% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -3.45% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 3.18% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и NOBL
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 3.55% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 8.06% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 15.24% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 14.39% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 16.59% | +35.08% |